Ovjenčan u Srbiji nagradama Umjetnik stoljeća (2002.), Najhumanija osoba (2003.), te Brand osobnost godine (2010.), Stefan Milenković uživa plodnu karijeru međunarodno traženoga solista i recitalista izuzetno produktivne i dugotrajne scenske prisutnosti, profesionalizma i kreativnosti.
Milenkovićeva sezona 2023/24. obuhvaća nastupe s Orkestrom Regije Toscana (Firenza, Italija), orketrom opernog teatra Giuseppe Verdi iz Trsta (Italija), Sicilijanskim simfonijskim orkestrom (Italija), Filharmonijskim orkestrom Regije Marche (Italija), Camerata Chicago (SAD), Sarajevskom filharmonijom (BiH), Zagrebačkom filharmonijom (Hrvatska), Filharmonijskim orkestrom Craiove (Rumunjska), Filharmonijskim orkestrom Oltenie (Rumunjska), Klasičnim orkestrom Madeire (Portugal), Niškim simfonijskim orkestrom (Srbija), Zadarskim komornim orkestrom (Hrvatska), Beogradskim komornim orkestrom (Srbija), Komornim orkestrom Muzikon (Srbija), s Cameratom Novi Sad (Srbija) i Komornim orkestrom Profundis, Sjeverna Makedonija. Nastavljaju se i izvedbe recentnog, vrlo uspješnog projekta 'Carmina Burana' kompozitora C. Orffa u aranžmanu Ane Krstajić, koji uključuje i djela G.Gerschwina, A.Piazzolle i grupe Queen uz pratnju komornog orkestra Camerata Novi Sad.
Ova sezona obuhvaća i nastupe na Festivalu komorne glazbe "Blisko!" u Novom Sadu (Srbija) , Round Top Music Festivalu (SAD), Jupiter komornom ciklusu (NYC), Arsana Festivalu (Slovenija), Neo Music Festivalu (Srbija), Herceg Novi Music Festivalu (Montenegro), Pag Art Festivalu (Hrvatska), kao i recitale s pijanisticom Martom Aznavoorian u Glazbenom udruženju Carmel (SAD), Cosmos Clubu (SAD) i u komornom ciklusu San Miguel (Meksiko).
Nedavne izvedbe obuhvaćaju suradnju sa Simfonijskim orkestrom države Utah (SAD), Praškim simfonijskim orkestrom (Češka Republika), Simfonijskim orkestrom Grand Rapids (SAD), Simfonijskim orkestrom grada Oklahoma (SAD), Simfonijskim orkestrom Giuseppe Verdi iz Milana (Italija), te Slovenskom filharmonijom (Slovenija).
U njegove nastupe s orkestrom ubrajaju se nastupi sa Berlinskim simfonijskim orkestrom, Helsinškom filharmonijom, Beogradskom filharmonijom, Zagrebačkom filharmonijom, orkestrom Radio Francuske, orkestrom Boljšoj teatra, Nacionalnim orkestrom Belgije, komornim orkestrom Aspen, simfonijskim orkestrima Indiannapolisa, Meksika, Sao Paola u Brazilu, te Melbournea i Quincelanda u Australiji, a nastupao je pod palicom dirigenata kao što su Sir Neville Marriner, Lorin Maazel, Vladimir Fedoseyev, Daniel Orn i En Shao.
G. Milenković je započeo svoju karijeru veoma rano, nastupivši prvi put uz orkestar kao šestogodišnjak. U dobi od deset godina svirao je na Božićnom koncertu u Washingtonu, SAD, za tadašnjeg američkog predsednika Ronalda Reagana. Sljedeće godine svirao je za Mikhaela Gorbacheva u Beogradu, Srbija. Kao četrnaestogodišnjak svirao je za Papu Ivana Pavla II, dok je u dobi od samo šesnaest godina nastupio na svom tisućitom koncertu. Do svoje sedamnaeste godine bio je pobjednik ili finalist na prestižnim međunarodnim violinskim natjecanjima u Indiannapolisu (SAD), Queen Elisabeth (Belgija), u Hannoveru (Njemačka), Tibor Varga (Švicarska), Rodolfo Lipizer (Italija), Paganini (Italija), Ludwig Spohr (Njemačka), kao i na Natjecanju Yehudi Menuhin (V. Britanija).
Kao strastveni komorni glazbenik redovito nastupa u ciklusu Jupiter Chamber Music u New Yorku, na glazbenom festivalu Manchester u Vermontu, High Peaks festivalu komorne glazbe u planinama Catskill (New York) kao i na Zagrebačkom festivalu komorne glazbe ZGkom u Hrvatskoj. Svoju kreativnu energiju i iskustvo ulaže i u umjetničko oblikovanje uglednih festivala, pa je u razdoblju od 2012.-2019. godine bio umjetnički direktor DoCha festivala komorne glazbe u Champaignu, Illinois, od 2020.-2022. festivala "Nei Suoni Dei Luoghi", a trenutno je umjetnički direktor festivala komorne glazbe "Blisko!" u Novom Sadu.
Milenković je duboko privržen međunarodnim humanitarnim akcijama. Godine 2002. primio je nagradu za humanitarne aktivnosti Lifting up the World With Oneness Heart, koju mu je osobno uručio guru Sri Chinmoy. Sudjelovao je također i u brojnim gala koncertima pod pokroviteljstvom UNESCO-a u Parizu, uz umjetnike poput Placida Dominga, Lorina Maazela, Alexis Weissenberg i Yehudi Menuhina. Tijekom rata u ranim devedesetim godinama bio je prvi dječji ambasador na Balkanu.
Diskografija g. Milenkovića obuhvaća četiri komercijalna izdanja za talijansku etiketu Dynamic, uključujući kompletne sonate i Partite za solo violinu J. S. Bacha, kompletan opus za solo violinu kao i 24 Capriccia Nicolóa Paganinija, te njegovo kultno djelo In cuor più non mi sento. Milenković je snimio i brojna izdanja za srpsku etiketu PGP. Objavio je i nosače zvuka s premijernim snimanjem klavirskog tria i klavirskog kvinteta Vittoria Gianninija sa sudionicima Manchester festivala komorne glazbe. Uz Simfonijski orkestar RTV Slovenije za etiketu RTV SLO Klasika snimio je dva izdanja: Violinski koncert u D-duru J. Brahmsa i Violinski koncert u a-molu A. Glazunova pod ravnanjem maestra En Shao-a te Violinski koncert u D-duru L. van Beethovena i Violinski koncert u g-molu Maxa Brucha, pod ravnanjem maestra Vladimira Kulenovića.
Diplomiravši u dobi od 19 godina na Muzičkoj akademiji u Beogradu, Milenković je još uvijek najmlađi student koji je ikad diplomirao na toj ustanovi, nakon čega je završio profesionalni studijski program na Juilliard School u New York Cityju, NY pod patronatom Dorothy DeLay.
Kao umjetnik eklektičnih stilskih interesa, Milenković je surađivao s britanskim rock sastavom Gorillaz, koji je pet puta bio nominiran za nagradu Grammy u jednoj od najpoznatijih svjetskih dvorana - Apollo Theatre u Harlemu, New York City. Izvedba hvaljena od glazbene kritike prikazana je uživo na MTV-u.
Ostale suradnje uključuju nastupe s lutnjistom Edinom Karamazovoim, nominiranim za nagradu Grammy, kao i glazbeno partnerstvo s gitaristom Vlatkom Stefanovskim i njegovim triom, u kojemu je je Milenković istraživao carstvo improvizacije i akustične-električne violine. Na Dubai EXPO 2022, Milenković je predstavio dva velika projekta: Srpsku nacionalnu gudačku reprezentaciju koja obuhvaća neke od najperspektivnijih mladih umjetnika koji su predstavljali Srbiju na EXPO-u i 'Rock el Clasico', glazbenu suradnju s pjevačem i autorom Neletom Karajlićem, lansiranu u Areni Al Wasl.
Posvećen i pedagoškom radu, predavao je na školi Juilliard kao asistent Itzhaka Perlmana, što je vodilo ponudi za profesuru na Sveučilištu Illinois, gdje je Milenković predavao od 2006. do 2021. godine. Od jeseni 2021. godine predaje na Muzičkoj Akademiji u Novom Sadu, a prihvatio je i ulogu umjetničkog direktora nove koncertne dvorane u istome gradu.
Milenković svira na violini Giovannija Battiste Guadagninija iz 1783. godine.